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深度价外期权什么意思?深度虚值期权价格便宜吗?
发布日期: 2022-11-29 09:17:47 来源: 财报分析网

深度价外期权什么意思?

深度价外期权(极度虚值期权),是Delta绝对值小于0.2的期权。深度价外期权也可以被叫做极度虚值期权,是执行价格远远超过期权合约标的物现市场价格的期权,没有内在价值,也没有行权价值。

深度价外期权出现的情格有两种,一是在买多的情况下,现行价格远远低于买进价与手续费之和的期权视为深度价外期权,二是在卖空的情况下,现行价格远远超过卖出价与手续费之和。

深度虚值期权价格便宜吗?

期权合约的价值分别是由内在价值+时间价值所组成的,内在价值指的是合约本身的价值,这是不会受到其他因素影响而贬低的价值。还有,期权合约可以分为实值、平值和虚值,其中实值和平值价值要高些,但虚值合约的的持仓量相对来说要更高一点。要论持仓量最多的合约,那要以平值最近的虚值合约为主。

标签: 深度价外期权 极度虚值期权 市场价格 期权合约

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